UNSERE LEISTUNGEN Beratung & Betreuung Integrated Riskmanagement

Traditionelles ALMBasis ALMRisikocontrolling

Integrated Riskmanagement ist eine laufende Leistung, die regelmäßige traditionelle ALM-Studien mit laufendem Risikocontrolling kombiniert , aus dessen Ergebnissen direkt die jeweils aktuell notwendigen Sicherungsmaßnahmen abgeleitet werden, die über unsere Asset Management-Partner umgesetzt werden.

Integrated RiskmanagementDas für grundsätzliche Allokationsstudie erstellte Modell wird in diesem Zusammenhang zusätzlich  für ein laufendes Risikocontrolling auf aktuellen Daten verwendet. Dabei werden alle ökonomischen, bilanziellen und aufsichtsrechtlichen Ebenen erfasst. Hierzu gehört für Versicherungnen im Besondern auch ein Solvency II-Modell.

Es erfolgt eine kontinuierliche Bestimmung der aktuellen Risikotragfähigkeit aus strategischer Sicht, die fehlleitende, zeitpunktbezogene Risikobudgetkonzepte sinnvoll ersetzt.

Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung auf allen relevanten Betrachtungsebenen aufzeigt. Da dies im Rahmen des AL-Modells passiert, können integral risikooptimierende Portfoliomaßnahmen bestimmt werden.

Diese Maßnahmen umfassen Umschichtungen ebenso wie Einsatz von derivativen Instrumenten, um z.B. weiterhin maximales Cash-Flow-, Duration/Convexity-Maching und damit minimale Fundingschwankungen bei adäquatem Wachstum zu erreichen.  Damit werden Risiken effektiv und effizient gesteuert und Downsides maximal reduziert.

PROTINUS arbeitet bei dieser Leistung eng mit den umsetzenden Asset Management-Partnern aus dem Netzwerk zusammen, die die Umsetzung im Sinne eines Overlays oder als "Satellite-Portfolio" zur Feinsteuerung durchführen.