KOMPETENZ Methoden / ALM Betreuung

 Die Leistungen der PROTINUS gehen über die Durchführung von ALM-Studien hinaus. Gerne unterstützen wir Sie mit folgenden Leistungen:

 

Implementierung der Strategie / Umschichtungen & Sicherungen

  • Implementierung der neuen Strategie entsprechend der Planung und in Abhängigkeit von der aktuellen Marktsituation
  • Auf Wunsch Restrukturierung der Gesamtallokation hinsichtlich Kostenreduktion, Erhöhung der Transparenz und Liquidität, Abbau von Redundanzen durch Einsatz fokussierter Produkte
  • Laufende Umschichtungen gemäß den Ergebnissen der Allokationsstudie auf Basis der laufenden Controllingergebnisse
  • Erneuern/Rollen der Sicherungspositionen entsprechend den Fälligkeiten bzw. Veränderungen des aktuell gemessenen Risikos bzw. der Risikopräferenz des Anlegers
  • Kombination des Strategischen Managements mit operativen und taktischen Überlegungen bzgl. Implementierung/Transition
     

Laufendes Risikocontrolling

  • Wöchentliche Bewertung der Strategie und ihrer Sicherungsinstrumente
  • Monatliche Verwendung des Modells zur monatlichen Risikoevaluierung mit Fokus auf 1-Jahres-/ Bilanzstichtagsbetrachtung unter Verwendung aktueller Daten der Kapitalanlagen, Zahlungsströme und sonstiger fortgeschriebener Verbindlichkeitsgrößen
  • Quartalsmäßige umfangreiche Risikobewertung unter Verwendung eines aktualisierten Szenarioraumes
  • Vergleich der aktuellen Berechnungen mit den ursprünglichen Planungen, Abweichungsanalysen bzgl. Auslösung von Umschichtungen
  • Gesamthafte Beurteilung der Risiken mit einer prospektiven Ausrichtung, die aber zusätzlich Teile des ex-post-orientierten Bestandsreporting von Depotbank, KAG usw. aufnimmt
  • Durchführung von Stresstests und Prognoserechnungen
     

Updates der Allokationsstudien und Unterstützung bei der Umsetzung

  • Jährliche Durchführung neuer Allokationsstudien auf Basis des bestehenden Modells
  • Herstellung und Verwendung neuer langfristiger Szenarien konsistent für die Verbindlichkeits- und Anlageseite
  • Festlegung neuer Strategiegewichte innerhalb kosteneffizienter Transition-Bandbreiten
  • Implementierung der neuen Struktur im Rahmen des laufenden Managementprozesses